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徐润,吕玉华.标准布朗运动关于线性边界通过概率[J].数学研究及应用,2005,25(4):709~715
标准布朗运动关于线性边界通过概率
Linear Boundary Crossing Probability for Standard Brownian Motion
DOI:
10.3770/j.issn:1000-341X.2005.04.024
中文关键词
:
标准布朗运动
首出时
首中时
双侧逐段线性边界
英文关键词
:
standard Brownian motion
the first passage time
the first hitting time
two-sided piecewise linear boundary.
基金项目
:
国家自然科学基金(10471076, 10271062), 曲阜师范大学校基金.
作者
单位
徐润
曲阜师范大学数学学院
吕玉华
曲阜师范大学数学学院
南开大学数学科学学院
摘要点击次数
:
2464
全文下载次数
:
1310
中文摘要
:
该文讨论了布朗运动关于线性边界的首出时问题,求出了布朗运动停留在双侧(单侧)逐段线性边界内的概率的分析表达式.
英文摘要
:
In this paper, the problem of the first passage time for Brownian motion to cross linear boundary is discussed. The two-sided piecewise linear boundary crossing probability for Brownian motion is derived in closed form.
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