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陈家鑫.简单对角BL时间序列模型的参数的矩估计及其渐近分布[J].数学研究及应用,1995,15(3):439~443
简单对角BL时间序列模型的参数的矩估计及其渐近分布
The Moment Estimator for the Diabonal BL Time Series Model and Its Asymptotic Distribution
投稿时间:1992-07-02
修订日期:1994-08-01
DOI:
10.3770/j.issn:1000-341X.1995.03.026
中文关键词
:
对角BL时间序列模型
矩估计
依分布收敛
依概率收敛
极限分布.
英文关键词
:
BL model
moment estimation
invertibility
stationarity
convergence in dis-tribution
convergence in probability
limit distribution.
基金项目
:
作者
单位
陈家鑫
汕头大学数学系
摘要点击次数
:
2269
全文下载次数
:
857
中文摘要
:
本文研究简单对角BL模型x
t
=e
t
+bx
t-1
e
t-1
参数b和σ
t
2
的估计问题,其中{e
t
}是白噪声,E(e
t
)=0,e(e
t
)<+∞证明了矩估计b和σ
t
2
的渐近正态性.
英文摘要
:
The problem of estimating the parameters b and σ
t
2
in the simple diagonal BL model x
t
= e
t
+ bx
t-1
e
t-1
is considered,where {e
t
} is white noise with E(e
t
)=0,E(e
t
8
) < +∞;The asymptotic normality of the moment estimator of b and σ
t
2
is proved.
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