金浩,田铮.带趋势项的ARCH误差模型参数变化的残量检验[J].数学研究及应用,2009,29(6):1011~1021
带趋势项的ARCH误差模型参数变化的残量检验
Residual Cusum Test for Parameters Change in ARCH Errors Models with Deterministic Trend
投稿时间:2007-11-13  修订日期:2008-07-07
DOI:10.3770/j.issn:1000-341X.2009.06.009
中文关键词:  残量累积和检验  不变性原理  布朗桥  变点.
英文关键词:residual cusum test  invariance principle  Brownian bridge  change point.
基金项目:国家自然科学基金(Nos.60375003; 60972150); 西北工业大学科技创新基金(No.2007KJ01033).
作者单位
金浩 西北工业大学理学院, 陕西 西安 710072 
田铮 西北工业大学理学院, 陕西 西安 710072
遥感应用国家重点试验室, 中国科学院遥感应用研究所, 北京100101 
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中文摘要:
      本文研究了带趋势项的~ARCH~误差模型参数变化的残量累积和检验.研究表明如果原假设条件成立,则残量累积和统计量的渐近极限分布仍然是一个标准布朗桥的上确界.蒙特卡罗数值模拟和~IBM~收益率数据分析的结果都充分说明了本文方法的有效性.此外,本文中的相关结论可以用~Lee~等人提出的观点来解释.
英文摘要:
      This paper analyzes the problem of testing for parameters change in ARCH errors models with deterministic trend based on residual cusum test. It is shown that the asymptotically limiting distribution of the residual cusum test statistic is still the sup of a standard Brownian bridge under null hypothesis. In order to check this, we carry out a Monte Carlo simulation and examine the return of IBM data. The results from both simulation and real data analysis support our claim. We also can explain this phenomenon from a theoretical viewpoint that the variance in ARCH model in mainly determined by its parameters.
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