| 冯敬海,宋立新,易林娜.有随机利率的多维风险模型有限时间破产概率[J].数学研究及应用,2014,34(4):492~504 |
| 有随机利率的多维风险模型有限时间破产概率 |
| On Finite Time Ruin Probability with Random Interest Rate in a Multi-Risk Model |
| 投稿时间：2013-05-21 修订日期：2014-03-19 |
| DOI：10.3770/j.issn:2095-2651.2014.04.012 |
| 中文关键词: 破产概率 离散时间 多维风险模型. |
| 英文关键词:ruin probability discrete-time multi-risk model. |
| 基金项目:国家自然科学基金(Grant Nos.11101061; 11371077; 61175041). |
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| 中文摘要: |
| 本文中, 假定保险公司有$s$种保单, 我们研究离散时间的多维风险模型有限时间破产概率的渐近性. |
| 英文摘要: |
| In this paper, assuming that there are $s$ types of insurance contracts in an insurance company, we study the asymptotic of the finite-time ruin probability for the discrete-time multi-risk model. |
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